他在倒向隨機微分方程、非線性Feynman-Kac公式和非線性數學期望領域中作出了奠基性和開創性貢獻，被譽為“中國金融數學第一人”。
當自己的名字作為“數學與計算機科學獎”得主出現在2020未來科學大獎新聞發布會現場的大屏幕上時，中國科學院院士、山東大學教授彭實戈第一時間跟愛人分享了這一好消息。
獲獎一周后，彭實戈接受科技日報記者采訪時坦言，自己比愛人更高興，原因在于“被理解”。他說：“我們做的是數學，應該說非常抽象，但實際上它的應用前景還是非常廣的。能夠獲得這樣的理解是我最高興的事。”
在抽象的數學世界里，彭實戈在倒向隨機微分方程、非線性Feynman-Kac公式和非線性數學期望領域中作出了奠基性和開創性貢獻，被譽為“中國金融數學第一人”。
是什么在引領著科學家堅持下來并有所成就？彭實戈的答案是好奇心和多提問?！拔椰F在還是有好多好奇心，總是每天早晨起來都會有新想法。你提問題我回答，我提問題你回答，這都很重要?！?/span>
根據現在的數據預測未來
非線性數學期望，這是彭實戈開創的領域?！奥犉饋砭屯樔说??！彼ρ?，何為非線性數學期望？直白一點，就是根據現在的數據來預測未來的數據。
未來數據是非常難以預測的。彭實戈說，這里邊需要一個新的期望理論。以前這個期望理論一直是線性的，線性的期望理論實際上就是概率論。
在概率論和統計學中，數學期望是試驗中每次可能結果的概率乘以其結果的總和，是最基本的數學特征之一。這里的期望值不太等同于常識中的“期望”——“期望值”也許與每一個結果都不相等，它反映隨機變量平均取值的大小。
在國家的經濟、金融領域中，做決策前需要對未來進行預測，這時候線性數學期望行不通。彭實戈形象地說：“這不像是我給你2、4、8，下一個你馬上就猜出來是16。也不像是擲硬幣，下一次是正面還是反面，大家都說是1/2的概率。實際上，無論是自然科學還是人文科學，人們都看到它們不是這樣的線性預期?！?/span>
為此，彭實戈開創了非線性數學期望領域。他說：“金融風險的不可預測性是最大的，所以我們就和國家的金融風險管理部門一起合作計算，明顯看到其期望的非線性，或者說概率模型的不確定性，用線性去處理它就要出問題?！?/span>
多年的實踐證明，這種“非線性”是對的。運用之妙，存乎一心。經過了很多數學理論的分析和現實數據的驗證之后，其表現出更有力、更穩健的一面。
結果很美，過程不易。
“科學研究是未知的，不確定性非常之大，你覺得將來它會在下面找到突破口，可能忽然之間才會發現你的預測都錯了，突破口其實是在上面，或者在極遠的地方?！边@是彭實戈的體驗。從線性到非線性，尋常的“因果論”失效，更多“山窮水盡疑無路”的情況出現了。
彭實戈說：“你一定要在探索中察覺到新征兆，它可能就來那么一次，而你須要抓住它，抓不住就消失了。有沒有抓不住的時候？我也不知道，反正有幾次我是真的抓住了?！?/span>
不走已有的路，專走沒有路的路
很多人對彭實戈的印象，大概是從“ICM大會報告中國大陸第一人”開始的。
在2010年舉辦的國際數學家大會（ICM）上，彭實戈做了《倒向隨機微分方程，非線性數學期望及其應用》大會報告。ICM大會報告歷來被國際數學界視為很高的榮譽，彭實戈是迄今為止獲得此殊榮的唯一的全職在大陸工作的中國數學家。
以前，我國金融學一度屬于文科，遠落后于世界水平。但彭實戈的建樹使中國成為這一領域的后起之秀，并躋身國際金融數學界前列。多年來，彭實戈帶領他的學生們，在經濟、金融數學、控制等領域做了大量研究工作，針對許多社會經濟領域迫在眉睫的問題，取得了一系列原創性成果。
瞄準“非線性”，但研究過程不能“非線性”，因為難題躲不開。彭實戈的科研生涯中，偶然蹦發的靈感，總能照亮他的前路。問題在于，這種“偶然”是真的偶然嗎？
彭實戈講了一個故事。若干年前，很冷的一天，一個念頭突然閃現在腦海里，他一個激靈爬起來寫驗證，以確認這個想法行得通。
接下來發生了一連串的事情。
“我發現了倒向隨機微分方程的存在唯一性，但這個方程還是非常抽象，它干什么用呢？又有一個機會，我又忽然發現，物理學家費曼的Feynman-Kac公式實際上是線性形式，而通過倒向方程我們就可以獲得Feynman-Kac公式，我相信這個肯定在物理中有應用。我在法國的時候就給El Karoui教授講，講完以后，她非常激動，說可以用到金融中。我對法語中‘金融’這個詞要反應半天，因此開始并不是太在意。后來發現我們研究的數學結果竟可以與金融風險對沖對應起來，一切好像事先安排好了一樣，很神奇。”
當“神奇”積累多了，成功也就水到渠成。而“神奇”只會犒賞有準備的人。
彭實戈最喜歡的運動就是爬山。他的爬山與眾不同。不走大路，專走小路；不走已有的路，專走沒有路的路。爬山之妙，與數學大家的科海暢游包含了太多內在一致性。
“對數學的眷戀是一種對美的追求”
夢想成真的一刻總是激動人心的。兩年前，山東大學數學與交叉科學研究中心的成立，完成了彭實戈的一個夢想：打造數學研究高端平臺，推動數學與交叉學科深度發展應用。
夢想源于現實。純粹數學的發展正呈現出各分支學科之間相互交叉與融合滲透的趨勢，而不同方向的科學家們思想與靈感的碰撞，正催生重大的研究突破。不過，數學是抽象的，數學家是孤獨的，讓不同領域的科學家說到一起去并不簡單。
“科學有點像瞎子摸象，你摸到的地方不一樣，你的體會就不一樣，你當然會覺得我現在摸到的是誰都不知道的東西，但是人家也能摸到你不知道的東西，所以需要交流。”以咖啡為媒，彭實戈不斷創造著互動的氛圍，在感情的交流中，慢慢地走近彼此，最終實現了相互成就。
少年時代的彭實戈愛讀書，愛追問，愛思考，然而他上中學時數學成績并不好。彭實戈不習慣為考試而學習，他更大的興趣在于探索一個一個為什么，滿足自己的求知欲。高中時的彭實戈，閱讀廣泛，愛科幻小說，愛科普讀物，愛天文地理，愛文學作品，課上課下，如饑似渴，但數學卻最終成了那個“不一樣的星空”，他陶醉其中樂而忘返。
彭實戈說：“對數學的眷戀是一種對美的追求?！?/span>
但追求的過程有苦也有樂，有磨煉也有考驗。他上大學時被劃到了物理系，畢業后又做了廣播站的技術員，后來成了山東無線電廠的供銷員。兜兜轉轉中，他一篇反復修改的論文《雙曲復變函數》，被山東大學數學研究所所長張學銘教授發現。張學銘慧眼識珠，立即向學校提出調彭實戈來山東大學工作的申請。
一切岔路都是考驗，現實做了最好的安排。
在抽象的數學海洋里遨游，他說，向別人提問題，向自己提問題，不要太把自己限制在一個很窄的領域，有時候稍微開一開，可能這個事情就有新的發現，就是要Open mind（開放式思維），這個非常非常重要。
人物檔案
彭實戈，中國科學院院士，山東大學數學與系統工程學院教授、博士生導師，山東大學數學研究所所長、金融研究院院長。長期致力于隨機控制、金融數學和概率統計方面的研究。和法國數學家Pardoux教授一起開創了倒向隨機微分方程的新方向，被用于研究金融產品定價等。
